Ortalama Yön İndeksi (ADX): Tanım ve Formül

Ortalama Yön Endeksi (ADX) Nedir?

Ortalama yön endeksi (ADX), bazı tüccarlar tarafından bir trendin gücünü belirlemek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir.

Eğilim yukarı veya aşağı olabilir ve bu, eşlik eden iki gösterge, negatif yön göstergesi (-DI) ve pozitif yön göstergesi (+DI) tarafından gösterilir. Bu nedenle, ADX genellikle üç ayrı satır içerir. Bunlar, bir ticaretin uzun mu yoksa kısa mı yapılması gerektiğini veya bir ticaretin yapılıp yapılmayacağını değerlendirmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Temel Çıkarımlar

  • Günlük emtia grafikleri için Welles Wilder tarafından tasarlanan ADX, artık birçok pazarda teknik tüccarlar tarafından bir trendin gücünü değerlendirmek için kullanılıyor.
  • ADX, trend çizgisine ek olarak bir pozitif (+DI) ve negatif (-DI) yön göstergesi kullanır.
  • ADX 25’in üzerinde olduğunda trendin gücü vardır; Wilder’a göre ADX 20’nin altındayken trend zayıf veya fiyat trendsiz.
  • Trend olmaması, fiyatın hareket etmediği anlamına gelmez. Olmayabilir, ancak fiyat aynı zamanda bir trend değişikliği yapıyor olabilir veya net bir yönün mevcut olması için çok değişken olabilir.

Ortalama Yön İndeksi (ADX) Formülleri

ADX, göstergedeki birden çok satır nedeniyle bir dizi hesaplama gerektirir.

+DI = ( Düzleştirilmiş +DM ATR ) × 100-DI = ( Düzleştirilmiş -DM ATR ) × 100DX = ( ∣ +DI – -İÇİNDE ∣ ∣ +DI + -İÇİNDE ∣ ) × 100ADX = ( Önceki ADX × 13 ) + Geçerli ADX 14nerede:+DM (Yönlü Hareket) = Mevcut Yüksek – PHPH = Önceki Yüksek-DM = Önceki Düşük – Mevcut DüşükDüzleştirilmiş +/- DM = ∑ t = 1 14 DM – ( ∑ t = 1 14 DM 14 ) + CDMCDM = Mevcut DMATR = Ortalama Gerçek Aralıkbegin{hizalı} &text{+DI} = left ( frac{ text{Düzeltilmiş +DM} }{ text{ATR } } right ) times 100 &text{-DI} = left ( frac{ text{Düzeltilmiş -DM} }{ text{ATR } } right ) times 100 &text{DX} = left ( frac{ mid text{+DI} – text{-DI} mid }{ mid text{+DI} + text{-DI} mid } right ) times 100 &text{ADX} = frac{ ( text {Önceki ADX} times 13 ) + text{Geçerli ADX} }{ 14 } &textbf{burada:} &text{+DM (Yönlü Hareket)} = text{Mevcut Yüksek} – text{PH} &text{PH} = text{Önceki Yüksek} &text{-DM} = text{Önceki Düşük} – text{Mevcut Düşük} &text{Düzleştirilmiş + /-DM} = textstyle{ sum_{t=1}^{14} text{DM} – left ( frac{ sum_{t=1}^{14} text{DM} }{ 14 } right ) + text{CDM} } &text{CDM} = text{Geçerli DM} &text{ATR} = text{Ortalama Gerçek Aralık} end{hizalı}+DI = ( ATR Düzeltilmiş +DM ​) × 1 0 0-DI = ( ATR Düzeltilmiş -DM ​) × 1 0 0DX = ( +DI + -DI +DI -DI ) × 1 0 0ADX = 1 4 ( Önceki ADX × 1 3 ) + Mevcut ADXnerede:+DM (Yönlü Hareket) = Mevcut Yüksek PHPH = Önceki Yüksek-DM = Önceki Düşük Mevcut DüşükDüzleştirilmiş +/- DM= t = 1 1 4DM( 1 4 t = 1 1 4 ​DM ​)+CDMCDM = Mevcut DMATR = Ortalama Gerçek Aralık

Ortalama Yön Hareketi İndeksini (ADX) Hesaplama

  1. Her dönem için +DM, -DM ve gerçek aralığı (TR) hesaplayın. Tipik olarak on dört nokta kullanılır.
  2. +DM = mevcut yüksek – önceki yüksek.
  3. -DM = önceki düşük – mevcut düşük.
  4. Mevcut yüksek – önceki yüksek > önceki düşük – mevcut düşük olduğunda +DM kullanın. Önceki düşük – mevcut düşük > mevcut yüksek – önceki yüksek olduğunda -DM’yi kullanın.
  5. TR, mevcut yüksek – mevcut düşük, mevcut yüksek – önceki kapanış veya mevcut düşük – önceki kapanıştan büyüktür.
  6. +DM, -DM ve TR’nin 14 dönemlik ortalamalarını yumuşatın—TR formülü aşağıdadır. Bunların düzleştirilmiş ortalamalarını hesaplamak için -DM ve +DM değerlerini girin.
  7. İlk 14TR = ilk 14 TR okumasının toplamı.
  8. Sonraki 14TR değeri = ilk 14TR – (14TR/14 öncesi) + mevcut TR.
  9. Ardından, +DI elde etmek için düzleştirilmiş +DM değerini düzleştirilmiş TR değerine bölün. 100 ile çarpın.
  10. Düzleştirilmiş -DM değerini -DI elde etmek için düzleştirilmiş TR değerine bölün. 100 ile çarpın.
  11. Yönlü hareket indeksi (DMI), +DI eksi -DI’dir, +DI ve -DI’nin (tüm mutlak değerler) toplamına bölünür. 100 ile çarpın.
  12. ADX’i elde etmek için en az 14 dönem DX değerlerini hesaplamaya devam edin. Ardından, ADX’i elde etmek için sonuçları düzeltin.
  13. İlk ADX = DX / 14’ün 14 periyodunun toplamı.
  14. Bundan sonra, ADX = ((önceki ADX * 13) + mevcut DX) / 14.

Ortalama Yön İndeksi (ADX) Size Ne Anlatıyor?

ADX, negatif yön göstergesi (-DI) ve pozitif yön göstergesi (+DI), momentum göstergeleridir. ADX, yatırımcıların trend gücünü belirlemesine yardımcı olurken, -DI ve +DI trend yönünü belirlemeye yardımcı olur.

ADX, ADX 25’in üzerindeyken güçlü bir trend ve ADX 20’nin altındayken zayıf bir trend tanımlar. Ticaret sinyalleri oluşturmak için -DI ve +DI çizgilerinin geçişleri kullanılabilir. Örneğin, +DI çizgisi -DI çizgisinin üzerindeyse ve ADX 20’nin üzerindeyse veya ideal olarak 25’in üzerindeyse, bu satın almak için potansiyel bir sinyaldir. Öte yandan, -DI +DI’nin üzerine çıkarsa ve ADX 20 veya 25’in üzerindeyse, bu, potansiyel bir kısa ticarete girmek için bir fırsattır.

Haçlar, mevcut işlemlerden çıkmak için de kullanılabilir. Örneğin, uzunsa, -DI +DI’yi geçtiğinde çıkın. Bu arada, ADX 20’nin altına düştüğünde, gösterge fiyatın trendsiz olduğunu ve bir ticarete girmek için ideal bir zaman olmayabileceğini gösteriyor.

resimresim

Resim Sabrina Jiang tarafından © Investopedia 2021

Ortalama Yön Endeksi (ADX) ve Aroon Göstergesi

ADX göstergesi toplam üç satırdan oluşurken, Aroon göstergesi iki satırdan oluşuyor.

İki gösterge, trend yönünü belirlemeye yardımcı olan pozitif ve negatif hareketi temsil eden çizgilere sahip olmaları bakımından benzerdir. Aroon okuması/seviyesi, ADX’in yaptığı gibi trend gücünün belirlenmesine de yardımcı olur. Ancak hesaplamalar farklıdır, bu nedenle göstergelerin her birinde geçişler farklı zamanlarda gerçekleşir.

Ortalama Yön İndeksini (ADX) Kullanmanın Sınırlamaları

Geçişler sıklıkla, bazen çok sık meydana gelebilir, bu da kafa karışıklığına ve hızlı bir şekilde diğer yöne giden işlemlerde potansiyel olarak para kaybına neden olur. Bunlara yanlış sinyaller denir ve ADX değerleri 25’in altında olduğunda daha yaygındır. Bununla birlikte, bazen ADX 25’in üzerine çıkar, ancak yalnızca geçici olarak oradadır ve ardından fiyatla birlikte tersine döner.

Herhangi bir gösterge gibi ADX, sinyalleri filtrelemeye ve riski kontrol etmeye yardımcı olmak için fiyat analizi ve potansiyel olarak diğer göstergelerle birleştirilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button