Geriye Dönük Test: Tanım, Nasıl Çalışır ve Dezavantajları

Geri Test Nedir?

Geriye dönük test, bir stratejinin veya modelin sonradan ne kadar başarılı olacağını görmek için kullanılan genel yöntemdir. Geriye dönük test, geçmiş verileri kullanarak nasıl sonuçlanacağını keşfederek bir ticaret stratejisinin uygulanabilirliğini değerlendirir. Geriye dönük test işe yararsa, tacirler ve analistler bunu ileriye dönük olarak kullanacaklarına güven duyabilirler.

Temel Çıkarımlar

  • Geriye dönük testler, geçmiş verileri kullanarak geriye dönük olarak nasıl işleyeceğini keşfederek bir ticaret stratejisinin veya fiyatlandırma modelinin uygulanabilirliğini değerlendirir.
  • Altta yatan teori, geçmişte iyi çalışan herhangi bir stratejinin gelecekte iyi çalışması muhtemeldir ve tersine, geçmişte kötü performans gösteren herhangi bir stratejinin gelecekte kötü performans göstermesi muhtemeldir.
  • Geçmiş verilerle ilgili bir fikri test ederken, test amacıyla geçmiş verilerin bir zaman dilimini ayırmakta fayda vardır. Başarılı olursa, alternatif zaman dilimlerinde veya numune dışı verilerde test edilmesi, potansiyel uygulanabilirliğini doğrulamaya yardımcı olabilir.

Geriye Dönük Testi Anlamak

Geriye dönük test, bir tüccarın herhangi bir gerçek sermayeyi riske atmadan önce sonuç üretmek ve risk ve kârlılığı analiz etmek için geçmiş verileri kullanarak bir ticaret stratejisini simüle etmesine olanak tanır.

Olumlu sonuçlar veren iyi yürütülen bir geriye dönük test, tacirlere stratejinin temelde sağlam olduğu ve gerçekte uygulandığında muhtemelen kar getireceği konusunda güvence verir. Buna karşılık, optimalin altında sonuçlar veren iyi yürütülen bir geriye dönük test, tacirlerin stratejiyi değiştirmesine veya reddetmesine neden olacaktır.

Otomatik ticaret sistemleri tarafından uygulanan stratejiler gibi özellikle karmaşık ticaret stratejileri, başka türlü değerlendirilemeyecek kadar gizli olduğundan, değerlerini kanıtlamak için büyük ölçüde geriye dönük testlere dayanır.

Bir ticaret fikri ölçülebildiği sürece geriye dönük olarak test edilebilir. Bazı tüccarlar ve yatırımcılar, fikri test edilebilir bir forma dönüştürmek için kalifiye bir programcının uzmanlığını arayabilir. Tipik olarak bu, bir programcının fikri ticaret platformunun barındırdığı özel dile kodlamasını içerir.

Programcı, tüccarın sistemi “ince ayar yapmasına” izin veren kullanıcı tanımlı girdi değişkenlerini dahil edebilir. Bunun bir örneği, basit hareketli ortalama (SMA) geçiş sisteminde olabilir. Tüccar, sistemde kullanılan iki hareketli ortalamanın uzunluklarını girebilir (veya değiştirebilir). Tüccar daha sonra geçmiş veriler üzerinde hangi hareketli ortalama uzunluklarının en iyi performansı göstereceğini belirlemek için geriye dönük test yapabilir.

İdeal Geri Test Senaryosu

İdeal geriye dönük test, çeşitli piyasa koşullarını yansıtan bir sürenin ilgili bir zaman diliminden örnek verileri seçer. Bu şekilde, geriye dönük testin sonuçlarının bir şans mı yoksa sağlam bir ticaret mi olduğu daha iyi değerlendirilebilir.

Geçmiş veri seti, sonunda iflas eden veya satılan veya tasfiye edilen şirketlerinkiler de dahil olmak üzere gerçek anlamda temsili bir hisse senedi örneğini içermelidir. Yalnızca bugün hala geçerli olan tarihi hisse senetlerinden alınan verileri içeren alternatif, geriye dönük testlerde yapay olarak yüksek getiriler üretecektir.

Geriye dönük test, önemsiz de olsa tüm işlem maliyetlerini dikkate almalıdır çünkü bunlar geriye dönük test süresi boyunca birikebilir ve bir stratejinin karlılığının görünümünü büyük ölçüde etkileyebilir. Tüccarlar, geriye dönük test yazılımlarının bu maliyetleri hesaba kattığından emin olmalıdır.

Numune dışı testler ve ileriye dönük performans testleri, bir sistemin etkinliğine ilişkin daha fazla onay sağlar ve gerçek nakit devreye girmeden önce sistemin gerçek yüzünü gösterebilir. Geriye dönük test, numune dışı ve ileri performans testi sonuçları arasında güçlü bir korelasyon, bir ticaret sisteminin uygulanabilirliğini belirlemek için hayati önem taşır.

Geri Test ve İleri Performans Testi

Kağıt ticareti olarak da bilinen ileriye dönük performans testi, tüccarlara bir sistemi değerlendirmek için başka bir örnek dışı veri seti sağlar. İleri performans testi, gerçek ticaretin bir simülasyonudur ve canlı bir piyasada sistemin mantığını takip etmeyi içerir. Tüm işlemler yalnızca kağıt üzerinde yapıldığından kağıt ticareti olarak da adlandırılır; yani işlem girişleri ve çıkışları, sistem için herhangi bir kar veya zararla birlikte belgelenir, ancak hiçbir gerçek işlem yapılmaz.

İleri performans testinin önemli bir yönü, sistemin mantığını tam olarak takip etmektir; aksi takdirde, sürecin bu adımını doğru bir şekilde değerlendirmek imkansız değilse bile zorlaşır. Tüccarlar, herhangi bir ticari giriş ve çıkış konusunda dürüst olmalı ve “Bu ticareti asla kabul etmezdim” şeklinde mantık yürüten kağıt üzerinde bir ticareti dahil etmemek veya rastgele alım satımlar gibi davranışlardan kaçınmalıdır. Alım satım, sistemin mantığına göre gerçekleşmişse, belgelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

Geriye Dönük Test ve Senaryo Analizi

Geriye dönük test, uygunluğu veya başarıyı test etmek için gerçek tarihsel verileri kullanırken, senaryo analizi, çeşitli olası sonuçları simüle eden varsayımsal verileri kullanır. Örneğin, senaryo analizi, portföyün menkul kıymetlerinin değerlerindeki belirli değişiklikleri veya faiz oranındaki bir değişiklik gibi meydana gelen temel faktörleri simüle edecektir.

Senaryo analizi, olumsuz bir olaya yanıt olarak bir portföyün değerindeki değişiklikleri tahmin etmek için yaygın olarak kullanılır ve teorik bir en kötü durum senaryosunu incelemek için kullanılabilir.

Geriye Dönük Testin Bazı Tuzakları

Geriye dönük testlerin anlamlı sonuçlar vermesi için, tacirlerin stratejilerini geliştirmeleri ve bunları iyi niyetle test etmeleri ve mümkün olduğunca önyargıdan kaçınmaları gerekir. Bu, stratejinin geriye dönük testlerde kullanılan verilere dayanmadan geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu göründüğünden daha zor. Tüccarlar genellikle geçmiş verilere dayalı stratejiler oluştururlar. Modellerini eğittiklerinden farklı veri kümeleriyle test yapma konusunda katı olmalılar. Aksi takdirde, geriye dönük test hiçbir anlam ifade etmeyen parlak sonuçlar üretecektir.

Benzer şekilde, tüccarlar, aynı veri kümesine karşı çok çeşitli varsayımsal stratejileri test ettikleri ve aynı zamanda gerçek zamanlı pazarlarda başarısız olan başarılar üretecekleri veri taramasından kaçınmalıdır çünkü piyasayı yenecek birçok geçersiz strateji vardır. tesadüfen belirli bir zaman dilimi.

Veri tarama veya rastgele seçme eğilimini telafi etmenin bir yolu, ilgili veya örneklem içi zaman diliminde başarılı olan bir strateji kullanmak ve bunu farklı veya örneklem dışı zaman dilimindeki verilerle geriye dönük test etmektir. . Örnek içi ve örnek dışı geriye dönük testler benzer sonuçlar verirse, geçerli olma olasılıkları daha yüksektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button